Abstract Introduction Aural polyps are a misnomer. Any lesion can present as a mass in the external auditory canal. Aural polyps are proliferation of the granulation tissue due to long standing inflammatory process with associated otalgia and otorrhea. Objectives To document the clinicoradiological presentations, intraoperative findings, and histopathological diagnosis of aural polyp, correlating them. Methods In our study 81 patients underwent treatment for aural polyps in the department of Ear, Nose, and Throat (ENT) from April 1997 to April 2022. Results were tabulated, a simple descriptive analysis was done using the Statistical Package Social Sciences software, and the results obtained were represented as percentages and presented in tables. Results The majority (38) of the patients presenting with aural polyps were diagnosed with mucosal and squamous type of CSOM, and 22 with simple granulation polyps. There were also 5 patients with malignant otitis externa, 3 patients had glomus tumors, 2 patients with retained foreign bodies, and 3 patients with brain herniation. We also identified aberrant internal carotid artery, high jugular bulb, one patient had facial nerve neuroma, one patient had polyp from the tragus diagnosed with tuberculosis, one patient with keratosis obturans, and one with exostosis. Conclusion A thorough detailed examination and mastoid exploration with radiological and histopathological evaluation is mandatory for better defining the definitive treatment. Utmost care and meticulousness are advised for the surgeons while dealing with aural polyps to avoid any complications. misnomer canal otorrhea presentations findings them 8 Ear Nose ENT (ENT 199 2022 tabulated software tables 38 (38 CSOM externa tumors bodies herniation artery bulb neuroma tuberculosis obturans exostosis complications 19 202 (3 1 20 (

Resumen En este trabajo, estudiamos la fiabilidad de un modelo multicomponente de resistencia al estrés suponiendo que los componentes siguen el modelo Lindley de potencia. Se obtiene la estimación de máxima verosimilitud del parámetro de confiabilidad y su intervalo de confianza asintótico. Aplicando la técnica Bootstrap paramétrica, se presenta la estimación de intervalo de la confiabilidad. Además, la estimación de Bayes y el intervalo creíble de la densidad posterior más alta del parámetro de confiabilidad se obtienen utilizando los antecedentes adecuados sobre los parámetros. Debido a que no existe una forma cerrada para la estimación de Bayes, utilizamos el método de Markov Chain Monte Carlo para obtener una estimación aproximada de Bayes de la confiabilidad. Para evaluar el rendimiento de diferentes procedimientos, se realizan estudios de simulación y se proporciona un ejemplo de conjuntos de datos reales.

Abstract In this paper we study the reliability of a multicomponent stress-strength model assuming that the components follow power Lindley model. The maximum likelihood estimate of the reliability parameter and its asymptotic confidence interval are obtained. Applying the parametric Bootstrap technique, interval estimation of the reliability is presented. Also, the Bayes estimate and highest posterior density credible interval of the reliability parameter are derived using suitable priors on the parameters. Because there is no closed form for the Bayes estimate, we use the Markov Chain Monte Carlo method to obtain approximate Bayes estimate of the reliability. To evaluate the performances of different procedures, simulation studies are conducted and an example of real data sets is provided.

Resumen En este artículo definimos y estudiamos formas generalizadas de las funciones gama y beta matriz variadas extendidas. Utilizando varios resultados del álgebra matricial, funciones especiales de argumento matricial y polinomios zonales, derivamos algunas de las propiedades de estas funciones. También mostramos algunas aplicaciones de estas funciones a la teoría de distribuciones.

Abstract In this article, we define and study generalized forms of extended matrix variate gamma and beta functions. By using a number of results from matrix algebra, special functions of matrix arguments and zonal polynomials we derive a number of properties of these newly defined functions. We also give some applications of these functions to statistical distribution theory.

En este artículo estudiamos varias propiedades de las funciones hipergeométrica de Gauss extendida e hipergeométrica confluente extendida. Derivamos varias integrales, desigualdades y establecemos relaciones entre estas y otras funciones especiales. También mostramos que estas funciones ocurren naturalmente en la teoría de distribuciones estadísticas.

In this article, we study several properties of extended Gauss hypergeometric and extended confluent hypergeometric functions. We derive several integrals, inequalities and establish relationship between these and other special functions. We also show that these functions occur naturally in statistical distribution theory.

La distribución de una combinación lineal de dos variables chi cuadrado es conocida si las variables son independientes. En este artículo, se deriva la distribución de una combinación lineal positiva de dos variables chi cuadrado cuando estas están correlacionadas a través de una distribución chi cuadrado bivariada. Algunas propiedades de esta distribución como la función característica, la función de distribución acumulada, sus momentos, momentos centrados alrededor de la media, los coeficientes de sesgo y curtosis son derivados. Los resultados coinciden con el caso independiente cuando las variables son no correlacionadas. La gráfica de la función de densidad es también presentada.

The distribution of the linear combination of two chi-square variables is known if the variables are independent. In this paper, we derive the distribution of positive linear combination of two chi-square variables when they are correlated through a bivariate chi-square distribution. Some properties of the distribution, namely, the characteristic function, cumulative distribution function, raw moments, mean centered moments, coefficients of skewness and kurtosis are derived. Results match with the independent case when the variables are uncorrelated. The graph of the density function is presented.

En este artículo se muestra que el estadístico L* de Kullback, para probar la igualdad de varias matrices de correlación, puede ser considerado como un estadístico modificado del test de razón de verosimilitud cuando se muestrean poblaciones normales multivariadas. Derivamos la distribución asintótica nula de L* en series que involucran variables independientes chi-cuadrado, mediante la expansión de L* en términos de otras variables aleatorias y luego invertir la expansión término a término. Se da también un ejemplo para mostrar el procedimiento a ser usado cuando se prueba igualdad de matrices de correlación mediante el estadístico L*.

In this article we show that the Kullbacks statistic for testing equality of several correlation matrices may be considered a modified likelihood ratio statistic when sampling from multivariate normal populations. We derive the asymptotic null distribution of L* in series involving independent chi-square variables by expanding L* in terms of other random variables and then inverting the expansion term by term. An example is also given to exhibit the procedure to be used when testing the equality of correlation matrices using the statistic L\ast.

Define Z13 = A½Y(A½)H (A and Y are independent) and Z15 = B½Y(B½)H (B and Y are independent), where Y, A and B follow inverted complex Wishart, complex beta type I and complex beta type II distributions, respectively. In this article several properties including expected values of scalar and matrix valued functions of Z13 and Z15 are derived.