Estudamos a solução de problema de rastreamento com controle de horizonte retrocedente (receding) de sistemas lineares com saltos Markovianos a tempo discreto sujeitos à entradas de ruído, saltos nos alvos dinâmicos e nas entradas exógenas. O índice de desempenho é quadrático, e a informação disponível para o controlador não envolve observações dos estados da cadeia de Markov. Uma seqüência de ganhos de realimentação linear de estados é adotada para resolver este problema, motivado pela síntese de controle. Condições necessárias de otimalidade são desenvolvidas, e propomos um método recursivo, baseado em procedimento variacional, que permite satisfazer as condições acima. Uma aplicação para um modelo econômico é apresentada.

We study the solution for the tracking problem of receding horizon control of discrete-time Markov jump linear systems subject to noisy inputs, switching targets and jumps in the exogenous input variables. The performance index is quadratic and the information available to the controller does not involve observations of Markov chain states. A fixed sequence of state linear feedback gains is adopted to solve the control synthesis problem. Necessary conditions of optimality is provided and we propose an recursive method based on a variational procedure which attains the necessary conditions. An application to an economic model is presented.