RESUMO Objetivo: A pesquisa tem como objetivo avaliar a eficiência de bancos que atuaram no mercado brasileiro no ano de 2013. Para atingir este objetivo, foram identificados os bancos eficientes sob a abordagem de produção. A fim de detectar e explicar padrões de eficiência, foram realizadas análises complementares relacionadas a: 1. origem de capital, 2. porte, 3. segmento de atuação, e 4. classificação de risco (rating) da instituição. Originalidade/lacuna/relevância/implicações: A literatura brasileira sobre eficiência bancária apresenta diversos estudos relacionando a eficiência dos bancos à origem de seu capital e porte. Entretanto, a relação entre eficiência e segmento de atuação foi muito pouco explorada e a relação entre eficiência e classificação de risco é escassa. Neste sentido, a presente pesquisa contribui com a literatura ao explorar a relação entre eficiência e segmento de atuação, bem como a relação entre eficiência e classificação de risco. Principais aspectos metodológicos: A pesquisa utiliza uma abordagem quantitativa e emprega a técnica Data Envelopment Analysis (DEA) para calcular os escores de eficiência. Os dados foram obtidos no Banco Central do Brasil (Bacen). Síntese dos principais resultados: Bancos públicos federais e bancos de grande porte são, em média, mais eficientes. Bancos que atuam nos segmentos de câmbio e varejo, bem como bancos com elevada classificação de crédito também obtiveram altos níveis de eficiência. Principais considerações/conclusões: Bancos eficientes apresentaram-se mais lucrativos, emprestaram menos, como proporção de seu ativo total, e receberam menos reclamações no Banco Central no ano de 2013.
ABSTRACT Purpose: The research aims to evaluate the efficiency of banks that operated in the Brazilian market in 2013. To achieve this goal, efficient banks were identified according to the production approach. To detect and explain efficiency standards, additional analyses were carried out related to: 1. capital origin, 2. size, 3. business segment, and 4. risk rating. Originality/gap/relevance/implications: The Brazilian literature on bank efficiency features several studies linking the efficiency of banks to capital origin and size. However, the relationship between efficiency and business segment has been poorly explored and the relationship between efficiency and risk rating is scarce. In this sense, this research contributes to the literature by exploring the relationship between efficiency and business segment, as well as the relationship between efficiency and risk rating. Key methodological aspects: The research uses a quantitative approach and employs the Data Envelopment Analysis (DEA) technique to calculate efficiency scores. The data were obtained from the Central Bank of Brazil (Bacen). Summary of key results: Federal public banks and large banks are, on average, more efficient. Banks operating in foreign exchange and retail, as well as banks with high credit ratings, also achieved high levels of efficiency. Key considerations/conclusions: Efficient banks proved to be more profitable, lent less money in proportion to their total assets, and received fewer complaints filed with the Central Bank of Brazil in 2013.
RESUMEN Objetivo: Una pesquisa tem como objetivo avaluar un eficiencia de bancos que aturaran no brasileiro mercado sin ano de 2013. Para atingir este objetivo foram identificados os bancos eficientes sob una abordaje de produção. A fim de detectar e explicar padrões de eficiencia, foram realizadas análises complementares relacionadas un: 1. origen de capitales, 2. porte, 3. segmento de atuação e 4. clasificación de risco da instituição. Originalidad/laguna/relevancia/implicaciones: La literatura brasileña en la eficiencia bancaria presenta varios estudios que relacionan la eficiencia de los bancos a la fuente de su capital y el tamaño. Sin embargo, la relación entre la eficiencia y el rendimiento del segmento ha sido muy poco explorado y la relación entre la eficiencia y la calificación de riesgo es escaso. En este sentido, esta investigación contribuye a la literatura mediante la exploración de la relación entre la eficiencia. Principales aspectos metodológicos: La investigación DA utiliza un enfoque cuantitativo y emplea la técnica de análisis envolvente de datos (DEA) para calcular los índices de eficiencia. Los datos se obtuvieron del Banco Central de Brasil (BCB). Síntesis de los principales resultados: Los bancos federales y los bancos grandes son en promedio más eficiente. Los bancos que operan en divisas y los segmentos minoristas, así como los bancos con altas calificaciones de crédito también lograron altos niveles de eficiencia. Principales consideraciones/conclusiones: Bancos eficientes se han vuelto más rentable, prestaron menos, como proporción de los activos totales, y recibieron menos quejas con el Banco Central en 2013.